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インデックスファンドで長期投資をしています。

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シャープレシオに注目してみる

シャープレシオとは何か。

シャープレシオ
投資によるリターンを得るためにどれ位のリスクを取っているかを示す指数。


計算式は次の通り。

シャープレシオ = リターン(収益率) ÷ リスク(標準偏差)

 
シャープレシオの値は大きいほど効率が良いと言える。

例)
Aファンド リターン13% ÷ リスク10% = 1.3
Bファンド リターン 6% ÷ リスク 4% = 1.5

→Bファンドの方が投資効率が有利となる。


さて、ファンド選びの際にはシャープレシオを判断し投資すると効率が良いかもしれない。
良いかもしれないと言ったのは、シャープレシオなどの数値(他の指標も同様に言えるが)は過去の結果でしかないからだ。

過去の動きを元に将来を予測するしかないが、投資判断としては利用出来るかも。

参考に:モーニングスターファンド検索

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